Wykłady matematyki finansowej

WYKŁADY MATEMATYKI FINANSOWEJ

Józef Banaś, Beata Rzepka
     monografia
słowa kluczowe:
oprocentowanie proste, złożone i ciągłe, dyskonto rzeczywiste, równoważność stóp procentowych, wartość kapitału w czasie, weksle, renty, spłata kredytu, zdyskontowany okres zwrotu

© Copyright by Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019
ISBN 978-83-7934-321-8



SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe modele oprocentowania kapitału
1:1: Podstawowe oznaczenia
1:2: Czas kalendarzowy i bankowy
1:3: Oprocentowanie proste i złożone
1:4: Oprocentowanie ciągłe
1:5: Dyskonto rzeczywiste
Zadania
Rozdział 2. Równoważność stóp procentowych
Zadania.
Rozdział 3. Efektywna stopa procentowa
Zadania
Rozdział 4. Przeciętna stopa procentowa
Zadania
Rozdział 5. Inflacja
Zadania
Rozdział 6. Wartość kapitału w czasie
Zadania
Rozdział 7. Dyskonto handlowe
Zadania
Rozdział 8. Weksle
8:1: Papiery wartościowe
8:2: Rodzaje weksli
8:3: Portfel weksli
Zadania
Rozdział 9. Renty
9:1: Rodzaje rent
9:2: Spłata kredytów
9:3: Rzeczywista stopa procentowa
Zadania
Rozdział 10. Mierniki oceny inwestycji finansowych
10:1: Inwestycja finansowa
10:2: Wartość bieżąca netto
10:3: Wewnętrzna stopa zwrotu
10:4: Średni czas trwania
10:5: Zdyskontowany okres zwrotu
Zadania
Indeks
Bibliografia



Streszczenie

Monografia „WYKŁADY MATEMATYKI FINANSOWEJ” prezentuje materiał z zakresu podstaw matematyki finansowej, dotyczący zasad i reguł stosowanych w różnych rozliczeniach finansowych.
W monografii zostały omówione modele oprocentowania kapitału, zagadnienie równoważności stóp procentowych, a także efektywna stopa procentowa, przeciętna stopa procentowa, problem wartości kapitału w czasie czy też dyskonto handlowe. Przedstawiono w niej również teorię dotyczącą weksli i rent oraz przeanalizowano zagadnienia związane z teorią wyceny instrumentów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na mierniki oceny inwestycji finansowych, takie jak: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania i zdyskontowany okres zwrotu.


LECTURES ON FINANCIAL MATHEMATICS
Summary

The monograph “LECTURES ON FINANCIAL MATHEMATICS” presents material in the field of basic financial mathematics concerning the principles and rules applied in various financial operations.
In this monograph the capitalization models, the topic of the equivalence of interest rates as well as the effective interest rate, the average interest rate, the problem of capital value over time or commercial discount were discussed. Also the theory regarding bills and annuities was presented as well as the topics related to the theory of valuation of financial instruments. Particular attention was paid on the measures of evaluation of financial investments such as: net present value, internal rate of return, duration and discounted payback period of investment.